期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
- A相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
- B相同行权价、到期日和标的的期权合约
- C相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
- D相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
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1、如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?
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蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为...
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牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较()行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较()行权价的股票认购期权。A高;低B高;高C低;低D低;高
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?