假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。
-
当两种股票完全负相关时,把它们合理地组合在一起( )。A不能分散风险B能分散一部分风险C能适当分散风险D能分散全部非系统风险
-
2、某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理
某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。A这两只股票相关程度较高B风险分散化效应较高C股票投资收...
-
3、假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股
假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是1000...
-
4、假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票
假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()。A不变,降低B...
-
5、假设某股票组合含N种股票,他们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票
假设某股票组合含N种股票,他们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()A不变,降低B降低...
-
6、假设某股市四种股票的交易资料如下,假设基期股票价格指数为100,利用加权综
假设某股市四种股票的交易资料如下,假设基期股票价格指数为100,利用加权综合法以报告期交易量为权数求出股价指数。