某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$

1、某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中

某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A2天B3天C5天D10天

2、当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。

当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。ABCD

3、一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少

一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A0to1B1to2C2to3D5to6

4、持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A过去一天有1%的投资损失小于1000万B将来1天有99%的概率最小损失为1000万C将来1天有1%的概率最大损失为1000万D将来1天...

5、在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...

6、置信区间越窄，表示计量值越接近于真值。

置信区间越窄，表示计量值越接近于真值。A正确B错误