贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（）。

参考答案

参考解析：

β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大，证券或组合对市场指数的敏感性越强。

分类：金融市场基本知识,证券从业,资格考试

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统...

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被组合...

下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（）。A贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反C贝塔系数大于1...

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被组合各...

β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）A正确B错误

资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。（　　）

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贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（ ）。