根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2―7所示。 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
首先，计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，120天后固定利率债券的价格为0．0316×（0．9899+0．9598+0．9292+0．8959）+1×（0．8959）=1．0152（美元）。其次，计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，根据当前汇率1．41USD／GBP将名义本金用英镑表示成：1／1．41（英镑），则l20天后固定利率债券的价格为（1／1．41）×0．0264×（0．9915+0．9657+0．9379+0．9114）+（1／1．41）×0．9114=0．7177（英镑）。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，则此时英镑债券的价值为1．35×0．7177=0．9688（美元）。最后，设该货币互换的名义本金为1美元，则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1．0152-0．9688=0．0464（美元）。
1、根据以上资料回答下列第 150～151 题：某投资者5月份以4.50元/股的
根据以上资料回答下列第 150～151 题：某投资者5月份以4.50元/股的价格买进一份9月份到期，执行价格为96形股的M股票看涨期权，同时以5.86元/股的价格卖出一张9月份到期，执行...
2、根据下述资料，回答{TSE}问题：某外商投资企业根据业务发展需要，决定设置总
根据下述资料，回答{TSE}问题：某外商投资企业根据业务发展需要，决定设置总会计师，并聘用本单位会计机构负责人王某担任总会计师。为了保证会计工作的正常进行，准备提升已取得...
3、根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元...
4、根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为
根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—...
5、根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs
根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指...
6、根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为
根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2―...