证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
- AⅠ、Ⅱ
- BⅠ、Ⅲ
- CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
- DⅡ、Ⅲ、Ⅴ
- EⅢ、Ⅳ、Ⅴ
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
由资本资产定价模型的公式E(Rp)=Rƒ+[E(RM)-Rƒ]βp,可知,证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。
根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会( )。A位于证券市场线上方B位于资本市场线上C位于证券市场线下方D位于证券市场线上
2、资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。A越高B越低C不变D两者无关系
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。A正确B错误
4、在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()A正确B错误
根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会( )。A位于证券市场线上B位于证券市场线下方C位于资本市场线上D位于证券市场线上方
资本资产定价模型的应用是资本市场线。A正确B错误