甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
- A最低的期望报酬率为6%
- B最高的期望报酬率为8%
- C最高的标准差为l5%
- D最低的标准差为l0%
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数,所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响,当把资金100%投资于甲证券时,组合期望报酬率最低为6%,当把资金100%投资于乙证券时,组合期望报酬率最高为8%,选项A、B的说法正确;组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数,当100%投资于乙证券时,组合风险最大,组合标准差为15%,选项C正确。如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差,所以选项D不正确。
1、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A最低的期望报酬...
2、假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率;
3、甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,
甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断()。A由于甲乙项目的标准差相等,所以两个项目的风险相等B由于甲乙项目的...
4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()A最低的预期报酬率为6%B...
5、A证券的期望报酬率为10%,标准差为13%;B证券的期望报酬率为20%,标准
A证券的期望报酬率为10%,标准差为13%;B证券的期望报酬率为20%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,机会集向左侧凸出,以下结论中不正确的有( )。A最小方...
6、A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准
A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有( )。A最...