在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
- A对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
- B看涨期权的执行价格越高，其价值越小
- C对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
- D看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
问题
在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
参考解析：
对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大。此外，随着时间的延长，执行价格的现值会减少，从而有利于看涨期权的持有人，能够增加期权的价值。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。因为欧式期权只有在到期口才能行权，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但是并不增加执行的机会。
分类：期权估价题库,注册会计师题库
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