单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
- A线性关系
- B非线性关系
- C完全相关关系
- D对称关系
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1、无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（ ）A正确B错误
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2、某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A0.06B0.065C0.03D0.08
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3、某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A6%B6.5%C3%D8%
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4、（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望
（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A詹森指数B特雷诺指数C夏普指数D道.琼斯指数
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任意证券或组合的期望收益率由（）构成。A市场组合的方差B无风险利率C风险溢价Dβ系数
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6、证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A正确B错误