VAR风险管理模型的局限性包括：（）。

1、VaR值的局限性不包括（）。

VaR值的局限性不包括（）。AA.无法预测尾部极端损失情况BB.无法预测单边市场走势极端情况CC.无法预测市场非流动性因素DD.无法预测市场流动性因素

2、VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 

VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。() A．正确 B. 错误A正确B错误

3、市场风险内部模型法的局限性不包括()。

市场风险内部模型法的局限性不包括()。A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C只能计量交易业务中的...

4、计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B货币收益是正态分布的C货币收益是非正态分...

5、未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知

未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：1.知道当前头寸的规模2.知道这些头寸的当前市场价值3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸4.估计市场价格变动，这种变动应符合...

6、VAR风险管理模型的特点包括：（）。

VAR风险管理模型的特点包括：（）。A通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C不仅能计算单项业务和...