信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风

1、信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互

信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（）。A信用风险缓释合约B信用风险缓释...

2、有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之

有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。A持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDSB持有公司债券相当于...

3、某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3

某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚...

4、目前，市场上最重要的关于信用违约互换（CDS）的指数有北美的CDX指数和欧洲

目前，市场上最重要的关于信用违约互换（CDS）的指数有北美的CDX指数和欧洲的i-Traxx指数。其中，北美的CDX指数包括投资级和非投资级两大类。A正确B错误

5、某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的

某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）...

6、信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。

信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。A违约发生时卖方支付现金流B违约发生时卖方收到现金流C违约不发生时卖方支付现金流D违约不发生时卖方不收到现金流