多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个

1、投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的

投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A卖出股指期货B卖出平值看跌期权C卖...

2、如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

3、下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组...

4、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组...

5、蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执

蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为...

6、某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨

某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380...