下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。
- A当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
- B当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
- C当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
- D当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
问题
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。
参考解析：
只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。所以选项A的说法是错误的。 综上，本题应选A。
分类：财务管理,会计中级职称,会计考试
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