作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。 （ ）
- A正确
- B错误
问题
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。 （
参考解析：
【答案及解析】B VaR假设头寸固定不变，所以在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。
分类：证券从业,资格考试
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