下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
- A预期损失是信用风险损失分布的数学期望
- B预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
- C预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
- D预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。预期损失是信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
1、市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A市场供需B市场商品C市场交易D市场价格
2、商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。
商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。A正确B错误
3、信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。()
信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。()A正确B错误
下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有()A是指信用风险损失分布的数学期望B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C是商业银行没有预计到的损失D代表大量贷款或...
5、在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是()。A违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言B违约概率与信...
6、( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,
( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A标准法B极值理论法C损失分布法D内部衡量法