根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标

1、根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义

根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率...

2、根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标

根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元...

3、根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为

根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—...

4、根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构

根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中...

5、根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs

根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指...

6、根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为

根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2―...