测试时选择一只股票,以当天为基准日,建立一个日收益率系列;与此同时,以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列。计算这两个数列的相关系数。这属于验证弱式有效市场的方法中的()。
- A过滤检验
- B随机游走模型
- C事件研究
- D共同基金变现研究
测试时选择一只股票,以当天为基准日,建立一个日收益率系列;与此同时,以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列。计算这两个数列的相关系数。这属于验证弱式有效市场的方法中的()。
随机游走模型的原理是:测试时选择一只股票,以当天为基准日,建立一个日收益率系列;与此同时,以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列;计算这两个数列的相关系数,如果相关系数为接近零,说明前后两天的股价无关,即股价是随机游走的。
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