以下关于期权估价模型的表述中，正确的有（）。

1、下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（　）。

下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（　）。A在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权B在风险中性原理下，每一步计算都要复制投资组合C风险中性原理是复制原理的...

2、以下关于认股权证和看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。

以下关于认股权证和看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。AA、均以股票为标的资产BB、执行时的股票均来自于二级市场CC、认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价DD、都具有一...

3、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B在欧式期权中，期权的买方至...

4、下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A未来股票的价格将是两种可能值中的一个B看涨期权只能在到期日执行C股票或期权的买卖没有交易成本D所有证券交...

5、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...

6、以下关于期权投资的表述中正确的有（）。

以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B卖出看涨期...