假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
- A3525
- B2025.5
- C2525.5
- D3500
问题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所
参考解析：
由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约，主要的风险因子是铜期货价格，铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack-Scho1es期权定价公式，用敏感性分析的方法，可以得出期权的Delta，即：Delta=5000×0．5051=2525．5(元)。即铜期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2525．5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525．5元。
分类：金融衍生品业务风险管理题库
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