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马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散


马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

应该是相关系数不等于1。

分类:风险管理,银行从业资格证,资格考试