假设甲股票的现价位10元，当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/

1、假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2

假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。AA、10.2元/股BB、9.8元/股CC、19.2元/股DD、18.8元/股

2、假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元

假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）A30元B32元C23元D25元

3、假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而

假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元。AA、0.3；0.4BB、0.5；0.2CC、...

4、假设丙股票的当前价格为20元，距离到期日还有2天，那么行权价为25元的认购期

假设丙股票的当前价格为20元，距离到期日还有2天，那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格（）。AA、5BB、30CC、25DD、0.002

5、假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元

假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）。AA、30元BB、32元CC、23元DD、25元

6、假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期

假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。AA、2.5BB、0.5CC、0.35DD、0.37