下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

1、列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个B允许卖空C允许以无风险利率借入或贷出款项D看涨期权只能在到期日执行

2、二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）A正确B错误

3、下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A金融资产收益率服从对数正态分布B在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C市场无摩擦，即不存在税...

4、下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A标的股票不发放股利B交易成本为零C期权为欧式看涨期权D标的股价接近正态分布

5、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。A投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B资本市场没有摩擦C投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水...

6、用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。