假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2

1、某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期

某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期权，权利金为2元，则其构建保险策略的每股成本是（）。AA、27元BB、24元CC、25元DD、26元

2、假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2

假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。AA、10.2元/股BB、9.8元/股CC、19.2元/股DD、18.8元/股

3、对于甲股票3个月内到期的认购期权，行权价格为40元，权利金为5元。现股价为4

对于甲股票3个月内到期的认购期权，行权价格为40元，权利金为5元。现股价为42元，此时该认购期权的内在价值为（）。AA、1元BB、2元CC、3元DD、5元

4、假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元

假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）A30元B32元C23元D25元

5、假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元

假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）。AA、30元BB、32元CC、23元DD、25元

6、某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续

某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。A635.5B637.4C639.3D641.6