无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者要求的收益率是（ ）。
- A15．2%
- B20．3%
- C20．6%
- D15．8%
问题
无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票
参考解析：
据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，则该股票的投资者要求的收益率E(ri)=rF[E(rM)-rF]pi=5%+(17%-5%)×0．9=15．8%。
分类：证券从业,资格考试
相关推荐
-
1、假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。AA.8.5%BB.9.5%CC.10.5%DD.7.5%
-
2、已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0
已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（ ）。A10%B20%C12.5%D17.5%
-
3、已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正...
-
4、无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。A21.43%B30.65%C22.68%D25.35%
-
5、无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。A6.4%B9.9%C5.49%D15%
-
6、假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必
假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。A15％B25％C30％D20％