附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。

1、关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

关于麦考利久期的描述，正确的是（）。A麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C对于相同期限的债券票面利率越高的债...

2、造成麦考利久期的主要缺陷的原因可能是（ ）。

造成麦考利久期的主要缺陷的原因可能是（ ）。A价格－收益率曲线的凹性B收益率曲线变动幅度交大C收益率曲线非平行移动D债券价格的波动率交大

3、附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期

附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。A等于;大于B大于;等于C小于;等于D大于;小于

4、某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同，

某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少B国债A的...

5、某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8

某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A上涨2.96%B下跌2.96%C上涨3.20%D下跌3.20%

6、麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券

麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它反映的是债券价格对（）变动的敏感性。A债券波动率B债券剩余到期期限C市场利率D市场上所有风...