问题

某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证

某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。

A该策略的最大盈利为542元
B该策略损益平衡点为2.0458元
C期权到期时，该策略盈利542元
D期权到期时，该策略亏损542元

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分类：金融期权题库

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