A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相

A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。

参考答案

参考解析：

β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf+3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%

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某投资者购买A 公司股票，并且准备长期持有，要求的最低收益率为11%，该公司本年的股利为0.6 元/股，预计未来股利年增长率为5%，则该股票的内在价值是（）元/股。 A10.0B10.5C11.5D12.0

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A16%B12.88%C10.26%D13.79%

某股票的预期收益率为11%，大盘指数预期收益为18%，而当期国库券收益约为4%，则该股票的β值为（）。A1B2C1.5D0.5

如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6％，A公司股票的要求回报率是（）。A24％B20.7%C19.8%D21.6%

分别计算A、B股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；有A、B两只股票，其预期收益状况如下：经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.43...

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