二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品

1、列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个B允许卖空C允许以无风险利率借入或贷出款项D看涨期权只能在到期日执行

2、（）提出的二叉树定价方法开创了以数值为模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法

（）提出的二叉树定价方法开创了以数值为模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法，至今在业界被广泛使用。A费雪和罗斯B威廉姆斯和尤金·法玛C雷德曼和罗特尔D布莱克和休尔斯

3、可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A股指期权B存续期内支付红利的股票期货期权C权证D货币期权

4、下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。A交易成本与税收为零B投资者可以以无风险利率借入或贷出资金C市场无风险利率为常数D股票的波动率为常数

5、用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

6、下列关于二叉树模型的叙述，错误的是（）

下列关于二叉树模型的叙述，错误的是（）A所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格B二叉树模型可以用来对典型...