假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标

1、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资比例为50%，则投资组合的标准差为（ ）。A16%B12.88%C10.26%D13.79%

2、A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准

A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A...

3、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()A最低的预期报酬率为6%B...

4、A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准

A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，机会集向左侧凸出，以下结论中不正确的有（　）。A最小方...

5、某公司有两种证券，即证券A和证券B，证券A的预期报酬率为8%，标准差为10%

某公司有两种证券，即证券A和证券B，证券A的预期报酬率为8%，标准差为10%，证券B的预期报酬率为12%，标准差为12%，则下列说法中正确的有()。A证券A的变化系数为1.25B证券B的变化...

6、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。A最低的预期...