4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点
- A2849.00
- B2816.34
- C2824.50
- D2816.00
4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点
4月1日~6月30日,持期3个月,即3/12年:F(4月1日,6月30日)=2800*[1+(5%-1.5%)*3/12]=2824.5(点)
1、假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价...
2、2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设无风险年利率为6%,分红年股息率为2.6%,借贷利差为1%,正确的说法...
3、4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上存在反向套利机会B在3069以下...
4、假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,...
5、4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若釆
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若釆用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()。A1412.08点B1406.17点C1406.00点D1424.50点
6、假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。A若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本,6月30日的...