若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。
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若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。
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1、中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800
中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()A0.3645B5.1700C10.1500D0.3471
2、投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算
投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至97.638,其持仓盈亏为()元(不计交易成本)。A1280B12800C-1280D-12800
3、国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。A正确B错误
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若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。A等于B小于C大于D不确定
5、2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割
2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()。A0.5167B8.6412C7.8992D0.0058
6、假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应...