假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。
- AA、买入1000股
- BB、卖出1000股
- CC、买入500股
- DD、卖出500股
假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。
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1、假设某股票价格为6.3元,且已知,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5
假设某股票价格为6.3元,且已知,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为()。AA、6.5元BB、7元CC、6元DD、6.3元
2、假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2
假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为()。A5%B3%C2%D8%
3、某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设
某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为()。AA、12.5BB、12CC、7.5DD、7.2
4、某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该
某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为()。AA、12.5BB、12CC、7.5DD、7.2
5、假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期
假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。AA、2.5BB、0.5CC、0.35DD、0.37
6、假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%
假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率...