下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
- A曲线上的点均为有效组合
- B曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
问题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
参考解析：
曲线上最小方差组合以下的组合是无效组合，选项A错误;风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误;证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。
分类：财务成本管理,注册会计师,会计考试
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