Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
- A解析法与历史模拟法
- B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
- C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
- D解析法与蒙特卡洛模拟法
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
D【解析】解析法通过简化的假设,对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。
1、计算分析题 以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 证券 期望
计算分析题 以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 证券 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔系数 公司甲 25% 0.65 0.35 A 公司乙 18% B 0.4 1.1 公司...
2、以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据: 要求: (1)计算表
以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据:要求:(1)计算表中字母所代表的数字;(2)对甲乙丙三家公司的股票提出投资建议。
3、Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率
Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析的,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A正确B错误
4、价经营效果并非仅比较一下收益率就行了,还要衡量证券组合所承担的风险。
价经营效果并非仅比较一下收益率就行了,还要衡量证券组合所承担的风险。A正确B错误
5、下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合...
Credit MetriCs模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的()。A信用等级B资产规模C盈利水平D还款能力