根据对期权价格上下限的研究,标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是()的。
- A正向
- B负向
- C递增
- D递减
根据对期权价格上下限的研究,标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是()的。
根据对期权价格上下限的研究,标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的,对看跌期权价格的影响则是正向的。故本题答案为B。
1、有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是()。A空头期权到期日价值为-5元B多头期...
2、Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A正确B错误
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()A越大B越小C不变D不确定
按执行价格和标的资产市场价格关系分类,期权可分为()。A看涨期权和看跌期权B欧式期权和美式期权C期货期权和利率期权D实值期权、虚值期权和平价期权
5、在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。A正确B错误
6、如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格,该期权称为()。
如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格,该期权称为()。A平价期权B价内期权C价外期权D买方期权