在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

1、学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包

学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（　　）。A单因素模型B多因素模型C资本资产定价模型D套利定价理论

2、马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。A市场没有摩擦B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C投资者总是希望期望...

3、马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。A当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B解的不稳定性C数据误差带来解的不可靠性D重新分配的成本高

4、在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A一个区域B一条折线C一条直线D一条光滑的曲线

5、马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界

6、在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标

在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单...