关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）

1、根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有

根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有（ ）。A贝塔系数B期望值C权重D协方差

2、投资组合的预期收益率以及方差会随着投资（ ）变化。

投资组合的预期收益率以及方差会随着投资（ ）变化。A组合B比例C收益率D风险

3、证券组合的方差是反映（）的指标。

证券组合的方差是反映（）的指标。A预期收益率B实际收益率C预期收益率偏离实际收益率幅度D投资风险

4、在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）A正确B错误

5、如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为

如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。A2.48B2.25C1.43D0.44

6、关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。A用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度B可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达C证券组合的可行域在图上的横坐...