关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

1、关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）

关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、1973年首次提出B、出至F.isC.hE.rB.lA.C.k和MyronSC.holE.s提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权

2、下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。

下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。ACAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的BCAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联CCAPM从理论...

3、下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A未来股票的价格将是两种可能值中的一个B看涨期权只能在到期日执行C股票或期权的买卖没有交易成本D所有证券交...

4、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C看涨期权...

5、下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A金融资产收益率服从对数正态分布B在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C市场无摩擦，即不存在税...

6、下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）。

下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）。AA、在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大BB、若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险CC、在其...