下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

1、计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B货币收益是正态分布的C货币收益是非正态分...

2、80.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。

80.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。A参数法B久期分析法C蒙特卡洛模拟法D历史模拟法

3、利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A95%B90%C99%D99.9%

4、下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A参数法B久期分析法C蒙特卡洛模拟法D历史模拟法

5、下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。A获得监管机构批准后，可用于计提风险资本B可用于计量、监控和管理银行的市场风险C可用于计量各业务单元的经济资本...

6、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。