空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
- A空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
- B如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
- C如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
- D只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
本题中的组合属于"空头看涨期权+空头看跌期权",由于:空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值(即净收入)+看涨期权价格,空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期口价值(即净收入)+看跌期权价格,因此:(空头看涨期权+空头看跌期权)组合净损益=(空头看涨期权+空头看跌期权)组合净收入+(看涨期权价格+看跌期权价格)=(空头看涨期权+空头看跌期权)组合净收入+期权出售收入,所以,选项A的说法正确;由于(空头看涨期权+空头看跌期权)组合净收入=空头看涨期权净收入+空头看跌期权净收入=-Max(股票价格-执行价格,0)+[-Max(执行价格-股票价格,0)],因此,如果股票价格>执行价格,则:空头看涨期权净收入+空头看跌期权净收入=-(股票价格-执行价格)+0=执行价格股票价格;如果股票价格
1、同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。A预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B预计标的资产的市场价格将...
下列属于股票加空头看涨期权组合的是()A抛补看涨期权B保护性看跌期权C多头对敲D空头对敲
3、同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策
同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()。A预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B预计标的资产的市场价格将会大...
4、同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()A预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B预计标的资产的市场价格将会大幅度...
5、投资者乙以当前市价购入1股A股票,同时出售1股A股票的看涨期权,判断乙采取的
投资者乙以当前市价购入1股A股票,同时出售1股A股票的看涨期权,判断乙采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益; A股票的当前市价为40元,市场上有...
6、空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。A空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入B如果...