证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优

1、当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证...

2、（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A詹森指数B特雷诺指数C夏普指数D道.琼斯指数

3、任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

任意证券或组合的期望收益率由（）构成。A市场组合的方差B无风险利率C风险溢价Dβ系数

4、证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A正确B错误

5、证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B所使用的权数之和可以不...

6、证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。Ⅰ市价总值Ⅱ无风险收益率Ⅲ市场组合期望收益率Ⅳ系统风险Ⅴ市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、Ⅳ...