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问题

根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义


根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。 等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表(二) 此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。

  • A1.0462
  • B2.4300
  • C1.0219
  • D2.0681
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分类:衍生品定价题库
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