根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。 等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表(二) 此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。
- A1.0462
- B2.4300
- C1.0219
- D2.0681
根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。 等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表(二) 此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。
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根据以上资料回答下列第 150~151 题:某投资者5月份以4.50元/股的价格买进一份9月份到期,执行价格为96形股的M股票看涨期权,同时以5.86元/股的价格卖出一张9月份到期,执行...
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根据下述资料,回答{TSE}问题:某外商投资企业根据业务发展需要,决定设置总会计师,并聘用本单位会计机构负责人王某担任总会计师。为了保证会计工作的正常进行,准备提升已取得...
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根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率...
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根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元...
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根据下面资料,回答问题: 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—...
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根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指...