VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
- A提供了以美元表示的最大损失
- B概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
- C评估投资组合在99%的置信水平下的状况
- D评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
问题
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
参考解析：
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分类：第九章银行监管与市场约束题库,风险管理题库
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