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问题

以下关于Theta指标的说法,错误的是()。


以下关于Theta指标的说法,错误的是()。

  • A0是时间经过的风险度量指标
  • B无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降
  • C期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少
  • D期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
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分类:期权题库
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