在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是()。
- A标准差
- B夏普比率
- C特雷诺比率
- D詹森测度
在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是()。
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1、马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险
马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。A越好B越差C越难确定D越应引起关注
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以...
3、传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是()。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是()。A证券组合的期望收益率B证券组合的风险C证券组合的投资目标D证券组合的分散化程度
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所...
在组合投资理论中,可行证券组合是指()。A可行域内部任意证券组合B可行域的左上边界上的任意证券组合C按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的...
6、根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()A正确B错误