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问题

假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如表8-4所


假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如表8-4所示。 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。

  • A1.15
  • B1.385
  • C1.5
  • D3.5
参考答案
参考解析:

如果合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构支付给这家线缆企业的现金额度=合约规模×(结算价格-基准价格)=5000×(70000-40000)=1.5(亿元),扣除最初获得的1 150万元现金收入,金融机构亏损约为1.385亿元。

分类:金融衍生品业务风险管理题库
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