关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。

1、列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个B允许卖空C允许以无风险利率借入或贷出款项D看涨期权只能在到期日执行

2、二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）A正确B错误

3、下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。A交易成本与税收为零B投资者可以以无风险利率借入或贷出资金C市场无风险利率为常数D股票的波动率为常数

4、下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。A期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C二叉树模...

5、在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比

在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。A0.13B0.53C0.45D0.25

6、用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。