两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。

1、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

2、马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A越好B越差C越难确定D越应引起关注

3、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A－1<p≤1B0<p≤1C－1≤p≤1D－1≤p<1

4、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

5、当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A 完全负相关B 完全正相关C 互补D 相互独立

6、当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散

当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A正确B错误