对于两种资产组合来说（）。
- A无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
- B无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
- C有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的
- D有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
问题
对于两种资产组合来说（）。
参考解析：
有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。
分类：财务估价基础题库,注册会计师题库
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