在采用当前股票价格进行期权定价时，需要再次考虑股票上涨及下跌的概率。

1、不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对

不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

2、BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。A对数正态分布B正态分布C平均分布D离散分布

3、某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权

某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的...

4、某股票当前价格为63.95港元,以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（

某股票当前价格为63.95港元,以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（　　）。A执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权B执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌...

5、投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为1

投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。A2B0C-2D无法确定

6、投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为1

投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。A2B0C-2D无法确定